随机变量的变换的特征函数方法
**随机变量的变换的特征函数方法**
特征函数是概率论中研究随机变量分布特性的核心工具之一,尤其适用于分析随机变量变换后的分布。它比矩生成函数适用范围更广,因为所有随机变量的特征函数都存在。下面我们逐步展开这一方法的完整框架。
**1. 特征函数的基本定义与性质**
- 随机变量X的特征函数定义为φ_X(t) = E[e^(itX)],其中i是虚数单位,t∈R。这是X分布的傅里叶变换。
- 关键性质:
- 唯一性:特征函数唯一确定分布函数
- 线性变换:若Y=aX+b,则φ_Y(t)
2025-11-04 08:29:59
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