傅立叶变换期权定价法
**傅立叶变换期权定价法**
傅立叶变换期权定价法是一类利用傅立叶分析技术对期权进行定价的数学方法。其核心思想是将期权定价问题从概率域转换到傅立叶域（特征函数域），利用特征函数的良好性质简化计算。
首先，我们需要理解特征函数的概念。在金融数学中，资产价格过程的风险中性特征函数定义为：
φ(u) = E[e^(iuX_T)]
其中X_T = ln(S_T/K)，S_T是到期日资产价格，K是执行价，u是傅立叶域变量。特征函数本质上是随机变量对数的傅立叶变换。
接下来，考虑期权定价的核心问题。对
2025-11-13 23:10:16
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