随机变量的变换的M估计方法
**随机变量的变换的M估计方法**
我们来循序渐进地学习M估计方法。
第一步：M估计的基本思想
M估计是一种广泛的参数估计框架，其核心思想是通过最小化某个损失函数的平均值来估计参数。设我们有一个参数θ，以及一组独立同分布的观测数据X₁, X₂, ..., Xₙ。M估计量θ̂定义为使目标函数Qₙ(θ) = (1/n)∑ᵢ₌₁ⁿ ρ(Xᵢ; θ)达到最小的θ值，其中ρ是损失函数。当ρ(x; θ) = -log f(x; θ)时，M估计就退化为最大似然估计。
第二步：常见损失函数类型
M估计的灵
2025-11-18 02:20:28
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