随机变量的变换的Tauberian定理
**随机变量的变换的Tauberian定理**
Tauberian定理是一类研究函数渐近行为与积分变换之间对应关系的数学定理。在概率论中,它主要应用于通过特征函数、拉普拉斯变换等积分变换来推导随机变量分布的渐近性质。
首先需要理解积分变换与渐近行为的基本联系。设随机变量X的分布函数为F(x),其拉普拉斯-斯蒂尔切斯变换定义为:
φ(s) = ∫₀^∞ e^{-sx} dF(x), s>0
当s→0+时,φ(s)的渐近行为与F(x)在无穷远处的性质密切相关。Tauberian定理建立了这两者之
2025-11-12 04:35:08
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