马尔可夫链的漂移与 Foster-Lyapunov 方法
**马尔可夫链的漂移与 Foster-Lyapunov 方法**
### 1. 背景与问题引入
马尔可夫链的长期行为分析是概率论中的重要问题。我们常关心链是否具有平稳分布、是否收敛到平衡状态。对于不可约且非周期的链,若所有状态是正常返的,则链具有唯一的平稳分布。但如何判断一个马尔可夫链是否正常返?尤其当状态空间无限时,传统方法(如直接求解平衡方程)可能失效。漂移条件(Drift Conditions)与 Foster-Lyapunov 方法为此提供了强有力的工具。
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2025-11-12 06:18:42
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