傅里叶变换在信用风险建模中的应用
**傅里叶变换在信用风险建模中的应用**
我将循序渐进地讲解傅里叶变换在信用风险建模中的应用,从基础概念到具体应用场景。
1. **傅里叶变换的基本概念**
傅里叶变换是一种数学工具,能够将函数从时域(或空域)转换到频域。在信用风险中,我们主要使用特征函数和傅里叶逆变换。特征函数是概率分布的一种表达形式,定义为φ(u) = E[e^(iuX)],其中X是随机变量。这个函数完全刻画了随机变量的概率分布特性。
2. **信用风险建模的核心问题**
信用风险建模需要处理违约时间的分布、违约损失率
2025-11-24 04:01:53
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